Best Trading System Amibroker

StockManiacs. E-Mail Office 91-33-65482883, 91-33-30754827, Mobile 91-9674321856.StockManiacs Trading System für Amibroker - Ideal für Anfänger. StockManiacs Trading System Für Amibroker ist ein langfristiges Indikator Handelssystem, das einen Präzisionshandel Algorithmus verwendet Um präzise Einstiegs - und Ausgangspunkte zu schaffen Es wurde für Amibroker entworfen, eine führende, weit verbreitete Charting-Plattform. Sie können alle wichtigen Aktien, Indizes und Rohstoffe mit Hilfe dieses Systems handeln. Eines der besten Kaufverkaufssysteme, eines der Beste Nifty Trading System und eines der besten Rohstoffhandelssystem auf Amibroker auf dem Markt verfügbar. Wie funktioniert es Das Handelssystem umfasst vier Trading Trigger Linien, mit einem Pfeil, der Ihnen sagt, wann zu kaufen und wann zu verkaufen Simplicity selbst - grün kaufen und Roter Verkauf Die 3 Trendfilter bestätigen Trendstärke und halten Händler in einem abgehackten Seitenmarkt In den vergangenen 3 Jahren hat es sich als sehr genau erwiesen, vor allem, wenn sie mit dem besten Zeitrahmen, dem Index oder dem Lager und der Tageszeit verbunden ist Ist genau für jede dieser drei Variablen, für eine optimale Effizienz ist es am besten, die Anweisungen genau zu folgen Nicht jeder Handel ist ein Gewinner, aber historisch Verluste sind viel kleiner als Gewinne in Größe Enthält StockManiacs Trading System und StockManiacs Trading System Lite Lite Version funktioniert sogar mit Amibroker 5 00.Chart Beispiel - Nifty Future In der folgenden Tabelle sehen Sie diese 3 Trades auf der Nifty Zukunft stellen einen kombinierten Gewinn von über 175 Punkten dar. Nicht jeder Handel ist so, jeder Handel ist im Systemhandel einzigartig Das Bild unten klicken Sie auf das Bild für eine größere Ansicht. Die StockManiacs Trading System Advantage. Semi mechanischen System, keine Vermutung beteiligt. Works auf allen niedrigeren bis höheren Zeitrahmen - geeignet für Day Trading sowie Swing Trading. Contains StockManiacs Trading System und StockManiacs Trading System Lite Lite Version funktioniert sogar mit Amibroker 5 00.FULL COMMENTARY ON SCREEN. Trending oder seitwärts Markt Alert auf screen. VV IMP EINFÜHRUNG DER PROFIT BUCHUNG SIGNALS. Schließen Positionen Ende des Tages für Day Trader. Improved Unterstützung und Widerstand, automatische S SYSTEMS PVT LTD Bank ICICI Bank Niederlassung Kalyani Niederlassung Strom A c Nein 042105003099 IFSC Code - ICIC0000421 SWIFT Code icicinbbcts Zweigcode 0421 MICR Code 700229036.Online Zahlung durch Kreditkarten. NRIs oder Ausländer, um durch Kreditkarten zu bezahlen, eröffnen ein Konto bei Paypal und Validieren Sie Ihre Kreditkarte Verwenden Sie die Send Payment Optionen und senden Sie angemessenen Dollar Betrag an unsere Mail id. How, um Handelssystem zu optimieren. HINWEIS Dies ist ziemlich fortgeschrittenes Thema Bitte lesen Sie vorherige AFL Tutorials erste. Die Idee hinter einer Optimierung ist einfach Zuerst müssen Sie haben Ein Handelssystem, das kann ein einfaches gleitendes durchschnittliches Crossover sein. Beispielsweise gibt es in fast jedem System einige Parameter als Mittelungszeitraum, die entscheiden, wie sich das System verhält, dh es ist gut für Langzeit - oder Kurzzeitqualitäten geeignet, wie reagiert es auf sehr flüchtig Aktien, etc. Die Optimierung ist der Prozess der Suche nach optimalen Werten dieser Parameter geben höchsten Gewinn aus dem System für ein bestimmtes Symbol oder ein Symbol Portfolio AmiBroker ist eines der wenigen Programme, mit denen Sie Ihr System auf mehrere Symbole auf einmal zu optimieren können . Zur Optimierung Ihres Systems müssen Sie von einem bis zu zehn zu optimierenden Parametern definieren Sie entscheiden, was ein minimaler und maximal zulässiger Wert des Parameters ist und in welchen Inkrementen dieser Wert aktualisiert werden soll. AmiBroker führt dann mehrere Backtests durch, die das System mit ALL möglich macht Kombinationen von Parameterwerten Wenn dieser Prozess beendet ist, zeigt AmiBroker die Ergebnisliste nach Profit an. Sie können die Werte der Optimierungsparameter sehen, die das beste Ergebnis liefern. Die AFL formula. Optimierung im Back Tester wird über die neue Funktion Optimize unterstützt Die Syntax dieser Funktion ist wie folgt. variable optimize Beschreibung, default min max step. variable - ist die normale AFL-Variable, die den von der Optimierungsfunktion zurückgegebenen Wert zugewiesen wird. Bei normaler Backtest-, Scan-, Explorations - und Comentary-Modi gibt die Optimierungsfunktion den Standardwert zurück, So ist der obige Funktionsaufruf gleichbedeutend mit variablen Default. Im Optimierungsmodus optimiert die Funktion die sukzessiven Werte von min bis max einschließlich mit Schritt stepping. Description ist ein String, der verwendet wird, um die Optimierungsvariable zu identifizieren und wird als Spaltenname in der Optimierung angezeigt Ergebnis list. default ist ein Standardwert, der die Funktion in der Explorations-, Indikator-, Kommentar-, Scan - und Normal-Back-Test-Modi minimiert. min ist ein Minimalwert der Variablen, die optimiert wird. Max ist ein Maximalwert der Variablen, die optimiert wird Ein Intervall für die Erhöhung des Wertes von min bis max. AmiBroker unterstützt bis zu 64 Anrufe zur Optimierung der Funktion also bis zu 64 Optimierungsvariablen, beachten Sie, dass bei einer ausführlichen Optimierung dann eine gute Idee ist, die Anzahl der Optimierungsvariablen auf wenige zu beschränken. Jeder Aufruf zur Optimierung generieren Maximale Schrittoptimierungsschleifen und Mehrfachanrufe zur Optimierung multiplizieren die Anzahl der benötigten Läufe Zum Beispiel die Optimierung von zwei Parametern mit 10 Schritten erfordert 10 10 100 Optimierungsschleifen. Kalibrierung Funktion nur ONCE pro Variable zu Beginn von deinem Formel, da jeder Aufruf eine neue Optimierungsschleife erzeugt. Multiple-Symbol-Optimierung wird voll unterstützt von AmiBroker. Maximum Suchraum ist 2 64 10 19 10.000.000.000.000.000.000 Kombinationen.1 Einzelne Variable optimization. sigavg Optimize Signal Durchschnitt 9 2 20 1.Buy Cross MACD 12 26 , Signal 12 26 sigavg Cross Cross Signal 12 26 Sigavg, MACD 12 26.2 Zwei-Variable-Optimierung geeignet für 3D-Charting. per Optimize pro 2 5 50 1 Level Optimize Level 2 2 150 4.Buy Cross CCI per, - Level Selling Cross Level, CCI per.3 Multiple 3 Variable Optimierung. mfast Optimieren MACD Fast 12 8 16 1 mslow Optimieren MACD Slow 26 17 30 1 Sigavg Optimieren Signal Durchschnitt 9 2 20 1.Buy Cross MACD mfast, mslow Signal mfast, mslow, sigavg Sell Cross Signal mfast , Mslow, sigavg, MACD mfast, mslow. Nach dem Betreten der Formel klicken Sie einfach auf Schaltfläche "Optimize" im Fenster "Automatische Analyse". AmiBroker startet alle möglichen Kombinationen von Optimierungsvariablen und meldet die Ergebnisse in der Liste Nach der Optimierung wird die Ergebnisliste angezeigt Sortiert nach dem Nettogewinn Wie Sie die Ergebnisse durch eine Spalte in der Ergebnisliste sortieren können, ist es einfach, die optimalen Werte für die niedrigste Drawdown, die niedrigste Anzahl von Trades, den größten Gewinnfaktor, das niedrigste Marktrisiko und das höchste risikoadjustierte Jahr zu erhalten Return Die letzten Spalten der Ergebnisliste stellen die Werte der Optimierungsvariablen für den gegebenen Test dar. Wenn Sie entscheiden, welche Kombination von Parametern Ihren Bedürfnissen entspricht, ist das Beste, was Sie tun müssen, um die Standardwerte bei der Optimierung von Funktionsaufrufen mit den optimalen Werten zu ersetzen Bühne müssen Sie sie von Hand eingeben in der Formel bearbeiten Fenster der zweite Parameter der Optimierung der Funktion Aufruf. Displaying 3D animierte Optimierung Charts. Um 3D-Optimierung Diagramm anzeigen, müssen Sie zwei-Variable Optimierung zuerst laufen Zwei variable Optimierung braucht eine Formel, die hat 2 Optimieren von Funktionsaufrufen Ein Beispiel für eine zweidimensionale Optimierungsformel sieht wie folgt aus. per Optimieren pro 2 5 50 1 Level Optimize Level 2 2 150 4.Buy Cross CCI per, - Level Selling Cross Level, CCI per. Nach dem Betreten der Formel benötigen Sie Klicken Sie auf Optimize button. Once Optimierung abgeschlossen ist, sollten Sie auf den Dropdown-Pfeil klicken auf Optimize-Schaltfläche und wählen Sie Ansicht 3D-Optimierung Diagramm In ein paar Sekunden eine bunte dreidimensionale Oberfläche Plot erscheint in einem 3D-Diagramm Viewer-Fenster Ein Beispiel 3D-Diagramm generiert Mit der obigen Formel ist unten gezeigt. Zur Standard die 3D-Diagramme zeigen Werte des Nettogewinns gegen Optimierungsvariablen Sie können jedoch 3D-3D-Diagramm für jede Spalte in der Optimierungs-Ergebnistabelle anzeigen. Klicken Sie einfach auf die Spaltenüberschrift, um sie zu sortieren, wird blauer Pfeil angezeigt, der anzeigt Die Optimierungsergebnisse werden nach der ausgewählten Spalte sortiert und wählen dann die Option 3D-Optimierungsgrafik neu anzeigen. Wenn man visualisiert, wie sich die Systemparameter auf die Handelsleistung auswirken, können Sie leichter entscheiden, welche Parameterwerte zerbrechlich sind und die eine robuste Systemleistung erzeugen. Robuste Einstellungen sind Regionen im 3D Diagramm, das allmähliche und nicht abrupte Änderungen in der Oberflächenkurve zeigt 3D-Optimierungsdiagramme sind ein großartiges Werkzeug, um eine Kurvenanpassung zu verhindern. Kurvenanpassung oder Überoptimierung tritt auf, wenn das System komplexer ist, als es sein muss, und all diese Komplexität wurde konzentriert Marktbedingungen, die niemals wieder passieren können Radikale Änderungen oder Spikes in den 3D-Optimierungsdiagrammen zeigen deutlich über-Optimierungsbereiche Sie sollten die Parameterregion wählen, die ein breites und breites Plateau auf dem 3D-Diagramm für Ihren realen Lebenshandel produziert. Parametersätze, die Gewinnspitzen erzeugen, werden nicht funktionieren Zuverlässig im realen trading.3D Chart Viewer controls. AmiBroker s 3D Chart Viewer bietet insgesamt Viewing-Funktionen mit voller Grafik-Rotation und Animation Jetzt können Sie Ihre System-Ergebnisse aus jeder denkbaren Perspektive Sie können die Position und andere Parameter des Diagramms mit der Maus zu kontrollieren , Symbolleiste und Tastenkombinationen, was auch immer Sie für Sie leichter finden Unten finden Sie die Liste.- zu drehen - halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie sich in XY Richtungen - zum Vergrößern, Verkleinern - halten Sie die RECHTS Maustaste gedrückt und bewegen Sie sich In XY Richtungen - um zu verschieben - gedrückt halten LEFT Maustaste und STRG-Taste und in XY Richtungen bewegen - zum Animieren - gedrückt halten LINKE Maustaste, ziehen Sie schnell und loslassen Knopf beim Ziehen. SPACE - animieren auto-rotieren LINKS PFEILTASTE - drehen Vert links RECHTS PFEILTASTE - drehen Sie sich nach rechts PFEILTASTE - drehen Sie den Horizont nach unten NACHPUNKT - drehen Sie den Horizont nach unten NUMPAD PLUS - Nahe Zoom in NUMPAD - MINUS - Weit verkleinern NUMPAD 4 - nach links bewegen NUMPAD 6 - nach rechts bewegen NUMPAD 8 - verschieben Up NUMPAD 2 - nach unten verschieben PAGE UP - Wasserstand nach oben SEITE DOWN - Wasserstand nach unten. Smart nicht erschöpfende Optimierung. AmiBroker bietet jetzt eine intelligente, nicht erschöpfende Optimierung zusätzlich zu regelmäßiger, erschöpfender Suche Nicht erschöpfende Suche ist nützlich, wenn die Anzahl aller Parameterkombinationen des gegebenen Handelssystems ist einfach zu groß, um für eine abschließende Suche machbar zu sein. Erschöpfende Suche ist vollkommen fein, solange es vernünftig ist, es zu benutzen. Sagen wir, dass Sie 2 Parameter haben, die jeweils von 1 bis 100 Schritt 1 reichen. Das sind 10000 Kombinationen - perfekt ok für aussagekräftige Suche Jetzt mit 3 Parametern bekommst du 1 Million Kombinationen - es ist immer noch OK für eine abschließende Suche, aber kann lang sein Mit 4 Parametern haben Sie 100 Millionen Kombinationen und mit 5 Parametern 1 100 haben Sie 10 Milliarden Kombinationen Wäre zu zeitraubend, um alle von ihnen zu überprüfen, und dies ist der Bereich, wo nicht erschöpfende Smart-Search-Methoden können das Problem lösen, das nicht in vernünftiger Zeit mit erschöpfenden search. Here ist absolut die SIMPLEST Anweisung, wie man neue nicht verwenden - erschöpfende Optimierung in diesem Fall CMA-ES.1 Öffnen Sie Ihre Formel im Formel-Editor.2 Fügen Sie diese einzelne Zeile an der Oberseite Ihrer formula. OptimizerSetEngine cmae können Sie auch Spso oder Trib hier verwenden.3 Optional Wählen Sie Ihr Optimierungsziel in Automatik Analyse, Einstellungen, Walk-Forward-Registerkarte, Optimierung Zielfeld Wenn Sie diesen Schritt überspringen, optimiert es für CAR MDD zusammengesetzte jährliche Rückkehr geteilt durch maximale Drawdown. Jetzt, wenn Sie Optimierung mit dieser Formel laufen, wird es neue evolutionäre nicht erschöpfende CMA - ES-Optimierer. Wie funktioniert es. Die Optimierung ist der Prozess der Suche nach Minimum oder Maximum der gegebenen Funktion Jedes Trading-System kann als eine Funktion von bestimmten Anzahl von Argumenten betrachtet werden Die Eingaben sind Parameter und Zitat Daten die Ausgabe ist Ihr Optimierungsziel sagen CAR MDD Und du suchst nach maximaler Funktion. Einige intelligente Optimierungsalgorithmen basieren auf Naturtierverhalten - PSO-Algorithmus oder biologischem Prozess - Genetische Algorithmen und einige basieren auf mathematischen Konzepten, die von Menschen abgeleitet werden - CMA-ES. Diese Algorithmen Werden in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt, darunter Finanzierung Geben Sie PSO Finanzen oder CMA-ES Finanzen in Google und Sie finden viele info. Non-erschöpfende oder intelligente Methoden finden globale oder lokale Optimum Das Ziel ist natürlich, globale zu finden, aber Wenn es einen einzigen scharfen Peak aus zillions Parameterkombinationen gibt, können nicht erschöpfende Methoden diesen einzigen Peak nicht finden, aber er nimmt den Trader s perspektiv an und findet einen einzigen scharfen Peak, der für den Handel nutzlos ist, weil dieses Ergebnis zu zerbrechlich sein würde Nicht replizierbar im realen Handel Im Optimierungsprozess sind wir eher auf der Suche nach Plateau-Regionen mit stabilen Parametern und das ist der Bereich, in dem intelligente Methoden glänzen. Als Algorithmus, der von nicht-erschöpfender Suche verwendet wird, sieht es wie folgt aus. Der Optimierer erzeugt ein gewöhnlich zufälliges Starten Population von Parametersätzen b Backtest wird von AmiBroker für jeden Parametersatz aus der Population c durchgeführt Die Ergebnisse der Backtests werden nach der Logik des Algorithmus ausgewertet und die neue Population wird basierend auf der Evolution der Ergebnisse erzeugt, d, wenn das Beste am besten gefunden wird - außer Es und gehen Sie zu Schritt b, bis die Stoppkriterien erfüllt sind. Beispiel-Stopp-Kriterien können eine Erreichung der angegebenen maximalen Iterationen b stoppen, wenn der Bereich der besten objektiven Werte der letzten X-Generationen null ist c stop, wenn 0 0 Standardabweichungsvektor in jeder Hauptachse hinzugefügt wird Richtung ändert sich nicht den Wert des objektiven Wertes d Andere. Um irgendeinen intelligenten, nicht erschöpfenden Optimierer in AmiBroker zu verwenden, müssen Sie die Optimierungsmaschine angeben, die Sie in der AFL-Formel verwenden möchten, mit der OptimizerSetEngine-Funktion. Die Funktion wählt die externe Optimierungsmaschine, die durch den Namen definiert ist AmiBroker wird derzeit mit 3 Motoren ausgeliefert Standard Particle Swarm Optimizer Spso, Tribes Trib und CMA-ES cmae - die Namen in Klammern sind in OptimizerSetEngine Anrufe verwendet werden. Zusätzlich zur Auswahl Optimierer-Engine können Sie einige seiner internen Parameter zu setzen Verwenden Sie die OptimizerSetOption-Funktion. OptimizerSetOption-Name, Wert-Funktion. Die Funktion setzt zusätzliche Parameter für externe Optimierungs-Engine Die Parameter sind motorabhängig Alle drei Optimierer, die mit AmiBroker SPSO, Trib, CMAE ausgeliefert werden, unterstützen zwei Parameter Läufe Anzahl der Läufe und MaxEval Maximalauswertungstests Pro Einzellauf Das Verhalten jedes Parameters ist motorabhängig, so dass gleiche Werte und können in der Regel unterschiedliche Ergebnisse mit verschiedenen Motoren verwendet werden. Die Differenz zwischen Runs und MaxEval ist wie folgt Auswertung oder Test ist Single Backtest oder Auswertung der objektiven Funktion Wert RUN Ist ein voller Lauf des Algorithmus finden optimalen Wert - in der Regel mit vielen Tests Auswertungen. Jede laufen einfach RESTARTS den gesamten Optimierungsprozess aus dem Neubeginn neue anfängliche zufällige Bevölkerung Daher jeder Lauf kann dazu führen, finden Sie verschiedene lokale max min, wenn es nicht global findet Ein So Runs Parameter definiert die Anzahl der nachfolgenden Algorithmenläufe MaxEval ist die maximale Anzahl von Auswertungen bactests in jedem einzelnen run. If das Problem ist relativ einfach und 1000 Tests reichen aus, um globale max zu finden, 5x1000 ist eher zu globalen Maximum zu finden, weil es gibt Weniger Chancen, in lokalem Maximum zu stecken, da nachfolgende Läufe von der verschiedenen anfänglichen zufälligen Bevölkerung beginnen werden. Die Parameterwerte können schwierig sein. Es hängt vom Problem unter Test, seiner Komplexität, usw. ab usw. Jede stochastische nicht erschöpfende Methode gibt Ihnen keine Garantie Der Suche nach globalen max min, unabhängig von der Anzahl der Tests, wenn es kleiner als erschöpfend ist Die einfachste Antwort ist, um eine so große Anzahl von Tests zu spezifizieren, wie es für Sie angemessen ist in Bezug auf die Zeit erforderlich, um eine weitere einfache Beratung ist, um 10 zu multiplizieren Anzahl der Tests mit der Hinzufügung neuer Dimension Das kann dazu führen, dass die Anzahl der benötigten Tests überschätzt wird, aber es ist ziemlich sicher. Versendete Motoren sind so konzipiert, dass sie einfach zu bedienen sind, daher werden vernünftige Standard-automatische Werte verwendet, so dass die Optimierung in der Regel ohne Angabe von etwas akzeptieren kann Es ist wichtig zu verstehen, dass alle intelligenten Optimierungsmethoden am besten in stetigen Parametern und relativ reibungslosen Objektivfunktionen funktionieren. Wenn Parameterraum diskrete evolutionäre Algorithmen haben, kann es schwierig sein, einen optimalen Wert zu finden. Es gilt insbesondere für binäre Ein-Aus-Parameter - sie sind nicht geeignet für Jede Suchmethode, die den Gradienten der objektiven Funktion verwendet, ändern sich, wenn die meisten intelligenten Methoden tun Wenn Ihr Trading System viele Binärparameter enthält, sollten Sie kein Smart Optimizer direkt auf ihnen verwenden. Versuchen Sie stattdessen, nur kontinuierliche Parameter mit Smart Optimizer zu optimieren und binäre Parameter manuell zu wechseln Über externes script. SPSO - Standard Particle Swarm Optimizer. Standard Particle Swarm Optimizer basiert auf SPSO2007 Code, der gute Ergebnisse liefern soll, vorausgesetzt, dass korrekte Parameter dh Runs, MaxEval für ein bestimmtes Problem zur Verfügung gestellt werden. Die Auswahl der richtigen Optionen für den PSO-Optimierer kann schwierig sein Daher können die Ergebnisse von Fall zu Fall erheblich variieren. Kommt mit vollständigen Quellcodes in ADK Unterordner. Example Code für Standard Particle Swarm Optimizer finden optimalen Wert in 1000 Tests innerhalb der Suchfläche von 10000 Kombinationen. OptimizerSetEngine Spso OptimizerSetOption Läuft, 1 OptimizerSetOption MaxEval, 1000.sl Optimieren Sie s, 26, 1, 100, 1 fa Optimieren Sie f, 12, 1, 100, 1.Buy Cross MACD fa, sl, 0 Verkaufen Kreuz 0, MACD fa, sl. TRIBES - Adaptive Parameter-weniger Partikel Swarm Optimizer. Tribes ist eine adaptive, parameterlose Version von PSO Partikel-Schwarm-Optimierung nicht-erschöpfende Optimierer Für wissenschaftlichen Hintergrund see. In Theorie sollte es besser als normale PSO, denn es kann automatisch die Schwarm Größen und Algorithmus-Strategie auf das Problem zu lösen. Practice zeigt, dass seine Leistung ist ganz ähnlich wie PSO. Das Plugin implementiert Tribes-D dh dimensionslose Variante Basiert auf Maurice Clerc Original Quellcodes mit Genehmigung des Autors verwendet. Kommt mit vollem Quellcode in ADK-Ordner. Unterstützte Parameter MaxEval - maximale Anzahl von Auswertungen Backtests pro Laufzeit Standard 1000.Sie sollten die Anzahl der Auswertungen mit zunehmender Anzahl von Dimensionen erhöhen Anzahl der Optimierungsparams Die Voreinstellung 1000 ist gut für 2 oder maximal 3 Dimensionen. Runs - Anzahl der Läufe startet die Voreinstellung 5 Sie können die Anzahl der Läufe auf den Standardwert von 5. verlassen. Die Standardnummer der Läufe oder Neustarts ist auf 5 gesetzt. Um Tribes Optimizer zu verwenden, müssen Sie nur eine Zeile zu Ihrem Code hinzufügen. OptimizerSetOption MaxEval, 5000 5000 Auswertungen max. CMA-ES - Kovarianz Matrix Anpassung Evolutionäre Strategie Optimierer. CMA-ES Kovarianz Matrix Anpassung Evolutionäre Strategie ist fortgeschrittene nicht erschöpfende Optimierung Für wissenschaftliche Hintergrund siehe Nach wissenschaftlichen Benchmarks übertrifft neun anderen, beliebtesten evolutionären Strategien wie PSO, genetische und differenzielle Evolution. Das Plugin implementiert Globale Variante der Suche mit mehreren Neustarts mit zunehmender Population Größe kommt mit voller Quellcode in ADK Ordner. By Standard Anzahl der Läufe oder Neustarts ist auf 5 Es wird empfohlen, die Standard-Nummer verlassen Neustarts. Sie können es variieren mit OptimizerSetOption Runs, N-Aufruf, wobei N im Bereich 1 sein sollte 10 Die Angabe von mehr als 10 Läufen wird nicht empfohlen, obwohl möglich Beachten Sie, dass jeder Run TWICE die Größe der Population des vorherigen Laufs verwendet, damit es exponentiell wächst Mit 10 Läufen am Ende mit Population 2 10 größer 1024 mal als der erste Run. Es gibt einen anderen Parameter MaxEval Der Standardwert ist ZERO, was bedeutet, dass Plugin automatisch berechnet MaxEval erforderlich Es wird empfohlen, NICHT zu definieren MaxEval von selbst als Standard funktioniert Fine. Der Algorithmus ist schlau genug, um die Anzahl der Auswertungen zu minimieren und es konvergiert sehr schnell auf Lösungspunkt, so oft findet es Lösungen schneller als andere Strategien. Es ist normal, dass das Plugin wird einige Auswertungen Schritte überspringen, wenn es diese Lösung erkennt Wurde gefunden, daher sollten Sie nicht überrascht sein, dass Optimierung Fortschrittsbalken kann sich sehr schnell an einigen Punkten bewegen Das Plugin hat auch die Fähigkeit, die Anzahl der Schritte über ursprünglich geschätzten Wert zu erhöhen, wenn es benötigt wird, um die Lösung zu finden Aufgrund seiner adaptiven Natur, die geschätzt Die Zeit links und die Anzahl der Schritte, die durch den Fortschrittsdialog angezeigt werden, ist nur am besten erraten und kann während des Optimierungskurses variieren. Um den CMA-ES-Optimierer zu verwenden, musst du nur eine Zeile zu deinem Code hinzufügen. Dies führt die Optimierung mit Standard-Einstellungen, die für die meisten Fälle gut sind. Es sollte beachtet werden, wie es bei vielen Continuous-Space-Suchalgorithmen der Fall ist, dass der abnehmende Schrittparameter bei der Optimierung von funciton-Anrufen die Optimierungszeiten nicht wesentlich beeinflusst. Das einzige, was zählt, ist die Problemdimension , Dh die Anzahl der verschiedenen Parameter Anzahl der optimierten Funktionsaufrufe Die Anzahl der Schritte pro Parameter kann eingestellt werden, ohne die Optimierungszeit zu beeinflussen, also die feinste Auflösung zu verwenden. In der Theorie sollte der Algorithmus in der Lage sein, in höchstens 900 N 3 eine Lösung zu finden N 3 Backtests, bei denen N die Dimension ist In der Praxis konvergiert es eine Lose schneller Zum Beispiel die Lösung in 3 N 3 dimensionalen Parameter Raum sagen 100 100 100 1 Million erschöpfende Schritte können in so wenig wie 500-900 CMA-ES Schritte gefunden werden. Mehr - Threaded individuelle Optimierung. Starting von AmiBroker 5 70 zusätzlich zu Multiple-Symbol Multithreading können Sie Multi-Threaded Single-Symbol-Optimierung durchführen Um auf diese Funktionalität zugreifen, klicken Sie auf Dropdown-Pfeil neben Optimize-Schaltfläche im Fenster Neue Analyse und wählen Sie Individuelle Optimierung. Individual Optimize wird alle verfügbaren Prozessorkerne verwenden, um Single-Symbol-Optimierung durchzuführen, so dass es viel schneller als regelmäßige Optimierung. Im aktuellen Symbol-Modus wird es die Optimierung auf ein Symbol führen In allen Symbolen und Filter-Modi wird es alle Symbole sequentiell verarbeiten, dh zuerst Komplettoptimierung für erstes Symbol, dann Optimierung auf zweites Symbol, etc. Limitationen 1 Custom Backtester wird noch nicht unterstützt 2 Smart Optimierungs-Engines werden NICHT unterstützt - nur EXHAUSTIVE-Optimierung funktioniert. Eventuell können wir die Beschränkung befreien 1 - wenn AmiBroker so gewohnt geändert wird Backtester nutzt OLE nicht mehr Aber 2 ist wahrscheinlich hier für lange bleiben. Oktober 14, 2011.Added 29. Februar 2012, zusätzliche Punkte zu berücksichtigen.1 Dieses System hängt davon ab, genaue Fills am Open-Preis zu erhalten, um solche Fills zu erhalten erfordert ein Qualität Minimum-Delay-Daten-Feed und erweiterte Programmierkenntnisse zur Umsetzung der Handels-Automatisierung.2 Wenn Sie den Eintrag Preis etwas unter dem Open-Preis versuchen, die Leistung zu verbessern, scheitert das System miserabel Sogar die Verbesserung der Preis um nur einen Cent tötet das System Dies deutet darauf hin, dass die meisten Des Gewinns kommt von Tagen, an denen der Open-Preis gleich der täglichen Niedrig war, dh der Preis wurde von der Open verschoben und nie unterschritten. Dies ist natürlich offensichtlich Um dies zu bestätigen, habe ich diese Testbedingung hinzugefügt, die es voraussieht Schließt Tage aus, auf denen Open Low. Buy Buy UND NICHT O L. This tötet das System und beweist, dass die meisten der Gewinn kommt von Tagen, wo OL Um dies weiter zu bestätigen, fügte ich die entgegengesetzte condition. Buy Buy AND O L. This gibt fast unendlich Gewinne und beweist, dass die meisten Gewinne kommen von Tagen, auf denen der Preis bewegt sich sofort aus dem Open und nie wieder unter ihm versucht, den Eintrittspreis zu verbessern ist ein Fehler, sollte man auf einem Stop-Set 1-2 ct über dem Open-Preis, dies Wird die Tage beseitigen, wenn der Preis sinkt und niemals zurückkehrt. Dies verbessert die Leistung signifikant.3 Dieses System handelt von Knie-Jerk-Trader-Reaktionen. Solche Muster werden in der Regel durch großen Volumenhandel ertrunken, so dass dieses System viel besser funktioniert, wenn man Tickers mit Volumina zwischen 500.000 auswählt Und 5.000.000 Aktien Tag Dies verbessert auch die Performance erheblich. Haben die oben genannten zwei Features führt zu einer Eigenkapitalkurve viel besser als die unten gezeigten Entschuldigung, ich habe keine Zeit, um die oben genauer ausführlich zu dokumentieren Good luck. This Post umreißt eine sehr einfache Long - Nur Trading Idee, die kauft bei einem bestimmten Prozentsatz unterhalb von gestern s Low und beendet am nächsten Tag s Open Während manchmal kann es schwierig sein, die genaue Open Preis zu bekommen, die hohe Rentabilität dieses Systems macht es zu einem guten Kandidaten für weitere Experimente System funktioniert gut mit Watchlists wie die N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc. Leistung auf der Russel 1000, mit max offenen Positionen auf 1 gesetzt, für den Zeitraum 12 10 2003 bis 12 10 2011, sieht aus wie diese. Einige der anderen Watchlists geben weniger Expositionsgewinne, aber dies kommt mit niedrigeren DDs Provisionen wurden auf 0 005 pro Aktie eingestellt Keine Margin verwendet. No explizite Ranking verwendet wird Ticker werden auf der Grundlage ihrer alphabetischen Sortierung in der Watchlist gehandelt Dies kann seltsam erscheinen, aber ist signifikante Umkehrung dieser Art der System fehlgeschlagen Dies könnte bedeuten, dass aufgrund von Echtzeit-Scan-Probleme Symbole, die oben auf dieser Art aufgeführt werden, anders gehandelt werden können als die unten aufgeführten. Pay Aufmerksamkeit auf Liquidität, die Sie vielleicht mehr als eine Position und Schlupf Eintrag zu handeln Ist eher risikofrei, aber Exits können problematisch sein DDs sind signifikant, können aber mit verbesserten Echtzeit-gehandelten Einträgen und Ausgängen kompensiert werden. Beim Handel automatisch kann es möglich sein, OCA DAY-LMT-Eintrittsaufträge für alle Signale zu platzieren und nur zu warten und zu sehen Was füllt Seit Ausgängen sind es schwieriger als Einträge, die du vielleicht andere Ausstiegsstrategien erforschen möchtest. Parameter-Standardwerte werden nur aus einem Hut herausgeholt. Fast sicher kannst du sie optimieren oder dynamisch anpassen für einzelne Tickers Ich habe dieses System kurz in Walk-Forward getestet Modus und die Ergebnisse waren profitabel für alle Jahre getestet Außer der Anzahl der Aktien gehandelten Parameter erscheinen nicht sehr kritisch Über-Optimierung doesn t scheinen ein Problem in diesem Fall. Der Code unten ist sehr einfach und erfordert nur wenige Erklärungen Allerdings ist es wichtig zu verstehen Dass dieses System einen kleinen Rand durch den Handel am Open genießt und durch die Berechnung der TrendMA mit dem gleichen Open-Preis kann man dies als zukünftiges Leck interpretieren, aber wenn man dieses System in Echtzeit tauscht, ist es nicht viele Menschen nicht realisieren Dass, wenn Sie bei der Open handeln, können Sie diesen Preis auch in Ihren Berechnungen verwenden, solange Sie sie in Echtzeit ausführen, hier ist AmiBroker und Technik kann Ihnen einen Vorteil geben Wenn Sie Ref zurück die TrendMA um eine Bar das System ist immer noch Sehr profitabel aber DDs erhöhen für einige Watchlists Wenn Sie feste Investitionen verwenden, ist der Unterschied vernachlässigbar. Der Trading-Prozess wäre zu starten Scannen vor dem Markt öffnet und entfernen Ticker, die so weit weg sind, dass sie unwahrscheinlich, dass die OpenThresh So können Sie beginnen Scannen von 1000 Symbolen, aber sehr schnell wird die gescannte Zahl auf nur ein Dutzend oder so tickers schwinden Wenn du dich nähern musst, wird dein Echtzeit-Scan sehr schnell sein und du kannst deinen LMT-Auftrag ganz in der Nähe der Open setzen In der Lage sein, auf dem Open-Preis zu verbessern. Even obwohl ein paar Leute sahen den Code unten und fand nichts falsch, die Gewinne scheinen ziemlich hoch für solch ein einfaches System Bitte melden Sie Fehler, die Sie sehen können. Filed von Herman um 7.00 Uhr unter Ideen Experimentelle Kommentare aus auf EOD Gap-Trading Portfolio System. September 1, 2011.Diese Idee wurde 161332 auf der Haupt-AmiBroker-Liste am 3. Juli 2011 veröffentlicht Es gab zahlreiche hervorragende Kommentare auf der Liste und wenn Sie daran interessiert sind, an diesem System Sie arbeiten Gut tun, um sie alle vor dem Start zu lesen Nach der Entsendung fand ich eine Reihe von Beiträgen auf dem Web diskutieren diese Handelsidee, einige behaupteten, ein ähnliches System mit gutem Erfolg zu handeln. Ich habe auf dieses System ein Gap Trading System, aber dies kann ein Ein bisschen falsch, Mittlere Reversion könnte eine bessere Klassifizierung sein Googeln für sie wird Ihnen viele weitere Treffer zu ähnlichen Systemen erhalten Hier sind ein paar Links. Es scheint eine ziemlich weit diskutierte Trading-Idee zu sein und ich schlage vor, dass Sie einige Googeln auf Ihrem machen Eigene, um die neuesten Als ein Amibroker Benutzer haben Sie bessere Werkzeuge als die meisten Händler und Sie haben eine bessere Chance als die meisten zu kommen mit einer Variation, die funktioniert vielleicht mit ein wenig weniger Gewinne, und mit einer erheblichen Menge an zusätzlichen Code gewann t Sei ein schnelles projekt. Einige Leute kommentierten, dass dieses System nicht im realen Handel arbeiten wird, während sie richtig sein können andere sagen, Schemata wie diese Arbeit Ich didn t beenden das System und kann t behaupten zu wissen, ob es handelbar ist oder nicht. Das System Kauft bei einem bestimmten Prozentsatz unterhalb von gestern s Niedrig, auf einer LMT Ordnung und Ausgänge am selben Tag am Schließen. Filed von Herman um 6 53 Uhr unter Ideen Experimentelle Kommentare aus auf eine lang-nur EOD Gap Handel idea. I verwenden ein Kleine Setup-Kriterien zu scannen für meine stocks. MACD-Standard, ich suche Histogramm 4 unten Bars und 1 up bar für kaufen Signal Ich habe das Histogramm auf rot für unten und blau für bis so kann ich deutlich sehen MACD über Zero Line RSI Oben 30 Dieses System basiert auf Trendhandel Kauf auf Pullback, wenn der Markt seinen Trend fortsetzt. Um MACD Trend Setups zu scannen.1 Legen Sie die folgende Formel in ein Diagramm ein.2 Führen Sie einen Scan in AA mit SMACDTrend mit Alle Symbole n letzten Tage n 1 und Sync-Diagramm auf select als die Einstellungen. Stöcke, die die Kriterien erfüllen, werden in der Ergebnisliste gemeldet. Hinweis Einige Variationen der Setup-Regeln können Signale definieren, die ziemlich selten sind und in kleinen Datenbanken ist es möglich, dass es keine Setups gibt An einem beliebigen Tag wird daher kein Bestand vom Scan gemeldet.3 Klicken Sie auf ein beliebiges Symbol im Ergebnisbereich, um das Diagramm für dieses Symbol im Hintergrund anzuzeigen. Hinweis In diesem Beispiel enthält eine Trainingsdatenbank, die nur Daten enthält 5 11 2007, wurde verwendet. Trading Idee von protraderincments und Formel von Bill WaveMechanic. Filed von brianz um 11.00 Uhr unter Ideen Experimentelle Kommentare aus auf MACD Trend System. Oktober 14, 2007.Filed von brianz um 10 43 Uhr unter Ideen Experimentelle Kommentare Off auf 15-tägigen Darsteller Trading System. August 19, 2007. Dies ist die erste in einer Serie aus KISS halten es einfach, dumme Trading-Ideen für Sie zu spielen mit Alle Systemideen präsentiert hier sind unbewiesen, unvollendet und können Fehler enthalten. Sie sind Beabsichtigt, mögliche Muster für die weitere Erforschung zu zeigen Wie immer sind Sie eingeladen, Kommentare zu machen und Ihre eigenen Ideen zu dieser Serie hinzuzufügen. Ich bevorzuge Echtzeit-Systeme, die schnell handeln, automatisiert sind und keine herkömmlichen Indikatoren haben Habe keine optimierbaren Parameter, aber ich kann nicht immer in der Lage sein, dieses Ziel zu erreichen Nicht alle Systeme werden so einfach sein, dass es einige gibt, die einfache Mittelwertbildung oder HHV-LLV-Typ-Funktionen verwenden. Das erste System, das unten gezeigt wird, ist eine Kopie des Demosystems, das ich verwende Um Trade-Automation-Routinen an anderer Stelle auf dieser Website zu entwickeln. Real-Time Gap-Trading Um zu sehen, wie das funktioniert, sollten Sie Backtest es auf 1-Minuten-Daten mit einer Periodizität im Bereich von 5-60 Minuten Ihr erster Eindruck kann sein, dass diese profits are simply due to an up market, however, the fact that Long and Short profits are about equal suggests there is more to it Because 98 of all trades fall between 9 30 AM and 10 30 AM, this type of system is nice if you just want to trade a short time each day This reduces risk with respect to market exposure and gives you more time to enjoy other activities. Backtesting this on the NASDAQ-100 watchlist individual backtests, 15 min Periodicity gives the profits shown below for the period of 1 MAR 2007 to 17 AUG 2007 Ticker names are omitted to keep the chart compact the chart simply shows a net profit bar for each ticker tested Average exposure for this system is about 15 hence, you may be able to trade portfolios to increase profits and smooth the equity curves Be cautioned that in its raw form the drawdowns are unacceptable and that there may be volume restrictions for many tickers. Since this system has low exposure, it may be a candidate for market scanning and ranked portfolio trading RARs would be an indication of the absolute maximum profits that could be obtained if one succeeded to increase exposure to near 100 However, price movement from different tickers may be correlated, and trades from different tickers may overlap If many tickers trade at the same time, it would be difficult to increase system exposure. Edited by Al Venosa. Filed by Herman at 1 49 pm under Ideas Experimental Comments Off on KISS-001 Intraday Gap Trading. August 17, 2007.You are invited to submit links to system ideas in comments to this post. Gap Trading Strategies Stockcharts Intraday Moving Average Crossover with Position Sizing NeoTicker Volatility-Breakout-Systems Traders Log Ten day High Low system StockWeblog Reversion Systems SeekingAlpha Systems Traders Club Trader Club Bulletins. July 16, 2007.This category is reserved for real working trading systems, ie that you have traded at some point in time or would consider trading Since the criteria for tradability varies from person to person, and since systems may work or not depending on how they are traded, it will be difficult to screen contributions here With respect to what is posted here, keep an open mind and consider that the poster considers the system tradable. You can contribute by posting as an author requires registration or in a comment to this post. Filed by Herman at 11 14 am under Practical Profitable Comments Off on Introduction to Trading Systems Practical. This is where you can share trading systems that are marginally profitable, ie those that should not be traded as they are but that show potential Typically this would be a basic system that is profitable but experiences draw downs of 50 Such systems can often be improved by adding Stops, Targets, Money Management, Portfolio techniques, etc The reality is that while you may not have the expertise to make it work someone else may. Almost all of us find trading system ideas in books and magazines that we then code in AFL for evaluation Some of these systems may have been around for many years while others are new ideas After coding them, almost always, we are disappointed and chuck out the system work Instead of throwing out your work you are invited to post the system here to give another developer a chance to fix it. You are invited to contribute as an author requires registration or in a comment to this post. Filed by Herman at 11 04 am under Ideas Experimental Comments Off on Introduction to Trading Systems Ideas.