Wie man Bewegungsdurchschnitte mit MetaTrader 4 Moving Averages anwendet. Ein gleitender Durchschnitt MA ist eine Art von technischen Indikator, der verwendet wird, um den Mittelwert eines Wertes der Sicherheit s über einen bestimmten Zeitraum anzuzeigen MAs werden häufig mit Zeitreihen-Daten verwendet, um kurz zu glätten - term Preisschwankungen und betonen längerfristige Trends Als Kurvenlinien, die auf einer Preisliste überlagert sind, werden gleitende Mittelwerte verwendet, um Trends zu identifizieren und Bereiche von möglicher Unterstützung und Widerstand zu definieren. Abbildung 1 zeigt ein EUR-USD-Chart mit 20-Perioden - und 50- Periode MAs angewendet. Figur 1 Diese EUR-USD-Chart hat zwei gleitende Durchschnitte eine 50-Periode, gezeichnet als die dunkelblaue Linie und eine 20-Periode, in hellem Rosa gezeichnet. Während es viele verschiedene Arten von MAs gibt, ist der einfache gleitende Durchschnitt SMA ist die einfachste Es ist ein ungewichtetes arithmetisches Mittel der vorherigen X Zahl der Preisstäbe MAs sind in der Regel auf dem Schlusskurs der einzelnen Preis bar basiert jedoch können Händler wählen, um Preis auf den offenen, hohen, niedrigen oder anderen Preis A SMA wird berechnet, indem man den Schlusskurs oder den anderen Preis der vorherigen X Preisscheine addiert und durch X dividiert. Um zum Beispiel eine Fünf-Periode-MA zu finden, würden wir die vorherigen fünf Datenpunkte hinzufügen und um fünf teilen. Schlusskurse 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 14 Erster Wert der Fünf-Tage-SMA 5 6 7 8 9 5 7 35 5 7 Zweiter Wert der Fünf-Tage-SMA 6 7 8 9 10 5 8 40 5 8 Dritter Wert von Fünf-Tage-SMA 7 8 9 10 11 5 9 45 5 9.Each Wert wird unter Verwendung der vorherigen fünf Preise berechnet, wie der Name schon sagt, ein MA ist ein Durchschnitt, der sich bewegt Alte Daten werden gelöscht, wenn neue Daten verfügbar werden, Und die MA weiterhin zu drucken, wie neue Preisscheine bilden eine Fünf-Periode-MA, zum Beispiel verwendet immer nur fünf Preisstäbe in seiner Berechnung, auch wenn mehr Preisdaten verfügbar werden. Viele andere MAs werden von technischen Analysten einschließlich der exponentiellen bewegen verwendet Durchschnittliche EMA doppelte exponentielle gleitende durchschnittliche DEMA und MA Kreuzungen, wo zwei MAs von verschiedenen Längen zu einem Preis Chart hinzugefügt werden. MA Längen und Zeitrahmen Investoren und Händler können eine MA an individuelle analytische Ziele anpassen Kurz MAs, zum Beispiel werden oft bevorzugt von Kurzfristige Händler Diese MAs können eine Rückblickperiode haben, die Anzahl der Preisscheine, die bei der Berechnung zwischen fünf und 30 verwendet werden sollen. Händler, die nach mittelfristigen Trends suchen, können einen Rückblickzeitraum zwischen 20 und 60 Perioden verwenden. Langfristige Investoren Kann sich auf größere MAs mit Lookback-Perioden von 100 oder mehr konzentrieren. Im Allgemeinen sind kürzere MAs schneller auf Preis zu reagieren und infolgedessen neigen dazu, weniger Lag Longer MAs haben, auf der anderen Seite sind weniger empfindlich auf Preis und ein besseres Job bei der Glättung der Preisdaten Es ist bis zu jedem Händler, um die MA Länge s, die am besten zu seinen Bedürfnissen und Vorlieben. MetaTrader 4 - Experts. Moving Average - Experte für MetaTrader 4.The Moving Average Experte für die Bildung von Handelssignalen verwendet zu bestimmen Ein gleitender Durchschnitt Das Öffnen und Schließen von Positionen wird durchgeführt, wenn der gleitende Durchschnitt den Preis am kürzlich gebildeten Bar-Bar-Index entspricht 1 Die Losgröße wird nach einem speziellen Algorithmus optimiert. Der Expertenberater analysiert die Übereinstimmung des gleitenden Durchschnitts und der Marktpreis-Chart Die Überprüfung erfolgt durch die CheckForOpen-Funktion Wenn der gleitende Durchschnitt die Bar so trifft, dass der erstere höher als der offene Preis ist, aber niedriger als der Preis ist, wird die KAUF-Position eröffnet. Wenn der gleitende Durchschnitt die Stange einnimmt So dass die ehemalige ist niedriger als Open-Preis, aber höher als Close-Preis, wird die SELL-Position eröffnet werden. Money Management in der Experte verwendet wird sehr einfach, aber effektiv die Kontrolle über jedes Positionsvolumen wird in Abhängigkeit von den vorherigen Transaktionen Ergebnisse durchgeführt Dieser Algorithmus wird durch die LotsOptimized-Funktion implementiert. Die Basis-Losgröße wird auf Basis des maximal zulässigen Risikos berechnet. Der MaximumRisk-Parameter zeigt den Grundrisikoprozentsatz für jede Transaktion an. Sie besitzt in der Regel einen Wert zwischen 0 01 1 und 1 100 Zum Beispiel, wenn frei Margin AccountFreeMargin entspricht 20.500 und Regeln des Kapitalmanagements vorschreiben, um das Risiko von 2 zu verwenden, die Grundgröße wird 20500 0 02 1000 0 41 Es ist sehr wichtig, über die Losgrößengenauigkeit zu kontrollieren und das Ergebnis mit den zulässigen Werten normal zu normalisieren , Fraktionierte Lose mit Schritt 0 0 sind erlaubt Eine Transaktion mit einem Volumen von 0 41 wird nicht durchgeführt Um zu normalisieren, wird die NormalizeDouble-Funktion mit Genauigkeit bis zu 1 Zeichen nach dem Punkt verwendet. Dies ergibt das Grundpaket von 0 4 Das Grundlos Berechnung auf Basis der freien Marge ermöglicht es, die Betriebsvolumina je nach Handelserfolg zu erhöhen, dh mit dem Reinvestieren zu handeln. Dies ist der grundlegende Mechanismus mit dem obligatorischen Kapitalmanagement für die Erhöhung der Handelsdurchdringung. DecreaseFactor ist das Ausmaß, in dem die Losgröße reduziert wird Nach unrentablen handeln Normalwerte sind 2,3,4,5 Wenn die vorangegangenen Transaktionen unrentabel wären, werden die nachfolgenden Volumina um einen Faktor DecreaseFactor abnehmen, um durch die unrentable Periode zu warten. Dies ist der Hauptfaktor im Kapitalmanagement-Algorithmus Die Idee Ist sehr einfach, wenn der Handel erfolgreich steigt, der Experte arbeitet mit dem Grundpfad, der maximalen Gewinn macht Nach dem allerersten unrentablen Transaktionsvorteil wird der Experte die Geschwindigkeit reduzieren, bis eine neue positive Transaktion erfolgt. Der Algorithmus erlaubt es, die Geschwindigkeitsreduzierung zu deaktivieren , Muss man DecreaseFactor 0 angeben. Die Menge der letzten aufeinanderfolgenden, unrentablen Transaktionen wird in der Handelsgeschichte berechnet. Das Grundpaket wird auf dieser Basis neu berechnet. Damit erlaubt der Algorithmus, das durch eine Reihe von Unrentablen auftretende Risiko effektiv zu reduzieren Losgröße wird obligatorisch auf die minimal zulässige Losgröße am Ende der Funktion überprüft, da die zuvor durchgeführten Berechnungen zu Los 0 führen können. Der Experte ist hauptsächlich für die Arbeit mit der täglichen Periode und im Testmodus gedacht - für das Tun zu engen Preisen Es wird nur bei der Eröffnung einer neuen Bar handeln, deshalb werden die Modi der Tick-Modellierung nicht benötigt. Testing Ergebnisse sind in der report. Moving Average dargestellt. Der Moving Average Technical Indicator zeigt den durchschnittlichen Instrument Preis Wert für eine bestimmte Zeitspanne Wenn man den gleitenden Durchschnitt berechnet, schätzt man den Instrumentenpreis für diesen Zeitraum an. Wenn sich der Preis ändert, steigt der gleitende Durchschnitt entweder an oder sinkt. Es gibt vier verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten Einfache, auch als Arithmetik Exponential geglättet bezeichnet Und Linear Weighted Moving-Mittelwerte können für jeden sequentiellen Datensatz berechnet werden, einschließlich der Eröffnungs - und Schlusskurse, der höchsten und niedrigsten Preise, des Handelsvolumens oder anderer Indikatoren. Es ist oft der Fall, wenn doppelte gleitende Durchschnitte verwendet werden. Die einzige Sache, wo gleitende Mittelwerte von Verschiedene Typen unterscheiden sich erheblich voneinander, ist, wenn Gewichtskoeffizienten, die den letzten Daten zugeordnet sind, unterschiedlich sind. Wenn wir von einfachem gleitendem Durchschnitt sprechen, sind alle Preise des fraglichen Zeitraums gleich wert exponentiell und linear gewichtet Moving Averages legen mehr Wert auf die neuesten Preise. Der häufigste Weg, um den Preis gleitenden Durchschnitt zu interpretieren, ist, seine Dynamik mit der Preisaktion zu vergleichen Wenn der Instrumentenpreis über seinem gleitenden Durchschnitt steigt, erscheint ein Kaufsignal, wenn der Preis unter seinen Wert fällt Gleitender Durchschnitt, was wir haben, ist ein Verkaufssignal. Dieses Trading-System, das auf dem gleitenden Durchschnitt basiert, ist nicht darauf ausgelegt, den Eintritt in den Markt direkt in seinem tiefsten Punkt zu bieten, und sein Ausstieg direkt auf dem Gipfel erlaubt es, entsprechend zu handeln Auf den folgenden Trend zu kaufen, kurz nachdem die Preise auf den Boden zu erreichen, und zu verkaufen, kurz nachdem die Preise ihren Höhepunkt erreicht haben. Moving Durchschnitte können auch auf Indikatoren angewendet werden Wo ist die Interpretation der Indikator bewegten Mittelwerte ist ähnlich wie die Interpretation des Preises Gleitende Mittelwerte, wenn der Indikator über seinen gleitenden Durchschnitt ansteigt, bedeutet dies, dass die aufsteigende Indikatorbewegung wahrscheinlich weitergehen wird, wenn der Indikator unter seinen gleitenden Durchschnitt fällt, bedeutet dies, dass es wahrscheinlich weiter nach unten geht. Hier sind die Arten der sich bewegenden Mittelwerte an Das Diagramm. Simple Moving Average SMA. Exponential Moving Average EMA. Smoothed Moving Average SMMA. Linear Weighted Moving Average LWMA. Simple Moving Average SMA. Simple, mit anderen Worten, arithmetischen gleitenden Durchschnitt wird durch die Zusammenfassung der Preise der Instrumentenschließung über ein berechnet Gewisse Anzahl von Einzelperioden, z. B. 12 Stunden Dieser Wert wird dann durch die Anzahl solcher Perioden dividiert. SMA SUM CLOSE, N N. Wenn N die Anzahl der Berechnungsperioden ist. Exponential Moving Average EMA. Exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitt wird berechnet durch Hinzufügen der gleitenden Durchschnitt eines bestimmten Anteils des aktuellen Schlusskurses auf den vorherigen Wert Mit exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitten sind die neuesten Preise von mehr Wert P-Prozent exponentieller gleitender Durchschnitt wird aussehen. EMA SCHLIESSEN I P EMA i - 1 100 - P. Wo SCHLIESSEN Sie den Preis des aktuellen Periodenabschlusses EMA i-1 Exponentiell bewegter Durchschnitt der vorherigen Periodenabschlussphase P der Prozentsatz der Verwendung des Preiswertes. Schwarzes Moving Average SMMA. Der erste Wert dieses geglätteten gleitenden Durchschnitts wird als der berechnet Einfacher gleitender Durchschnitt SMA. SUM1 SUM CLOSE, N. Die zweiten und nachfolgenden gleitenden Durchschnitte werden nach dieser Formulierung berechnet. PREVSUM SMMA i - 1 N. SMMA i PREVSUM - SMMA i - 1 SCHLIESSEN i N. Wo SUM1 ist die Gesamtsumme von Schlusskurse für N Perioden PREVSUM geglättete Summe der vorherigen Bar SMMA1 ist der geglättete gleitende Durchschnitt der ersten Bar SMMA i ist der geglättete gleitende Durchschnitt der aktuellen Bar mit Ausnahme der ersten CLOSE i ist der aktuelle Schlusskurs N ist die Glättungsperiode. Die Formel kann durch arithmetische Manipulationen vereinfacht werden. SMMA i SMMA i - 1 N - 1 SCHLIESSEN I N. Linear gewichtetes bewegliches durchschnittliches LWMA. Im Falle des gewichteten gleitenden Durchschnitts sind die letzten Daten mehr wert als frühere Daten Der gewichtete gleitende Durchschnitt wird durch Multiplikation jedes der Schlusskurse innerhalb der betrachteten Serie mit einem gewissen Gewichtungskoeffizienten berechnet. LWMA SUM Schließen ii, N SUM i, N. Wenn SUM i, N die Gesamtsumme der Gewichtskoeffizienten ist.
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